Сравнение TSTFX с AFNIX
TSTFX (Transamerica Stock Index) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности TSTFX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- -21.34%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSTFX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 11.18% | -17.03% | 24.66% | 25.99% | -18.27% | 28.84% | 18.10% | 31.17% | -4.75% | 14.78% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 13.50% |
Correlation
The correlation between TSTFX and AFNIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between TSTFX and AFNIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTFX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
TSTFX
AFNIX
Сравнение TSTFX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSTFX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSTFX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSTFX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTFX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTFX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTFX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | — | — |
Сравнение комиссий TSTFX и AFNIX
TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTFX и AFNIX
Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
TSTFX Transamerica Stock Index | 0.87% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTFX and AFNIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSTFX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор