Сравнение TSQ с GCOW
TSQ (Townsquare Media, Inc.) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, TSQ returned 0.79%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSQ и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSQ показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции TSQ уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 0.79% против 9.91% соответственно.
TSQ
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 39.69%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -8.76%
- 10 лет*
- 0.79%
GCOW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам TSQ и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSQ Townsquare Media, Inc. | 32.90% | -37.43% | -9.29% | 57.26% | -45.61% | 100.15% | -32.09% | 156.00% | -44.29% | -26.22% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.18% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Correlation
The correlation between TSQ and GCOW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between TSQ and GCOW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSQ vs. GCOW — Ранг доходности на риск
TSQ
GCOW
Сравнение TSQ c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Townsquare Media, Inc. (TSQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSQ | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 5.71 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 15.05 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSQ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.52 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.92 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TSQ и GCOW
Максимальная просадка TSQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSQ и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSQ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -37.64% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.01% | -4.77% | -44.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.66% | -12.35% | -49.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -21.48% | -41.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.41% | -37.64% | -29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -2.73% | -38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.28% | -5.84% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 1.81% | +24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSQ и GCOW
Townsquare Media, Inc. (TSQ) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSQ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 2.85% | +15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 7.99% | +39.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.93% | 10.81% | +46.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.88% | 13.49% | +31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 16.20% | +33.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSQ и GCOW
Дивидендная доходность TSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности GCOW в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.43% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
TSQ Townsquare Media, Inc. | 12.48% | 15.52% | 6.52% | 7.10% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 3.01% | 7.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSQ and GCOW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSQ has higher volatility (18.18%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, TSQ dropped -70.72% vs GCOW's -37.64%.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSQ и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор