PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSQ с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSQ с GCOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSQ (Townsquare Media, Inc.) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, TSQ returned 1.90%/yr vs 9.89%/yr for GCOW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSQ и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Townsquare Media, Inc. (TSQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSQ показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции TSQ уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 1.90% против 9.89% соответственно.

TSQ

1 день
-2.02%
1 месяц
-1.41%
С начала года
30.82%
6 месяцев
26.63%
1 год
-3.48%
3 года*
-9.85%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
1.90%

GCOW

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.48%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.36%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSQ и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSQ
Townsquare Media, Inc.		30.82%-37.43%-9.29%57.26%-45.61%100.15%-32.09%156.00%-44.29%-26.22%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		6.79%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between TSQ and GCOW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.24

The correlation between TSQ and GCOW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Townsquare Media, Inc.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с TSQ:
TSQ с PRFRXTSQ с LYB
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

TSQ vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSQ
Ранг доходности на риск TSQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSQ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSQ c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Townsquare Media, Inc. (TSQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSQGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.84

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.65

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.76

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

9.79

-9.92

TSQ vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSQ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSQ и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSQ и GCOW

Максимальная просадка TSQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSQ и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSQGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-37.64%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.01%

-7.40%

-41.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.66%

-12.35%

-49.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.61%

-21.48%

-41.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.41%

-37.64%

-29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.60%

-7.40%

-35.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.30%

-5.83%

-27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.39%

2.09%

+24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TSQ и GCOW

Townsquare Media, Inc. (TSQ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSQGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

2.90%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.51%

8.31%

+38.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.87%

11.10%

+45.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.34%

13.50%

+30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.43%

16.03%

+33.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSQ и GCOW

Дивидендная доходность TSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности GCOW в 4.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.93%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
TSQ
Townsquare Media, Inc.		12.68%15.52%6.52%7.10%0.00%0.00%1.13%3.01%7.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSQ and GCOW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSQ has higher volatility (8.76%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, TSQ dropped -70.72% vs GCOW's -37.64%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSQ и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор