Сравнение TSPY с TDAX
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and TDAX (TDAQ Lift ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.98%/yr for TDAX.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и TDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 13.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и TDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.14% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 21.51% |
Correlation
The correlation between TSPY and TDAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. TDAX — Ранг доходности на риск
TSPY
TDAX
Сравнение TSPY c TDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и TDAQ Lift ETF (TDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | TDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.65 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и TDAX
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки TDAX в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и TDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -14.69% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.07% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.71% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и TDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 23.71% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 23.71% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 23.71% | -7.66% |
Сравнение комиссий TSPY и TDAX
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TDAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и TDAX
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности TDAX в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.40% | 0.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TSPY and TDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TSPY has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 7.40% for TDAX.
TSPY is categorized as Derivative Income, while TDAX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.98% for TDAX.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и TDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор