PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPY с IBID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TSPY is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, TSPY returned 22.21% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности TSPY и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.

TSPY

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.11%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPY и IBID

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		6.10%17.29%6.59%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		1.94%5.66%1.27%

Correlation

The correlation between TSPY and IBID is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с TDAQTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с GPIX
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

TSPY vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPYIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.19

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
5.38

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.72

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

7.20

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

29.14

-19.16

TSPY vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPY и IBID

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPYIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-1.28%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-0.55%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.55%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-0.22%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.13%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и IBID

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPYIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.35%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

0.86%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

1.23%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

2.24%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

2.24%

+13.89%

Сравнение комиссий TSPY и IBID

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и IBID

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		14.08%13.69%3.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPY and IBID have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPY has higher volatility (4.57%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, TSPY leads with 22.21% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 22.21% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.

TSPY has the higher dividend yield at 14.08%, compared with 3.68% for IBID.

TSPY is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: TappAlpha and iShares. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPY и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор