PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSONX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSONX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TSONX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TSONX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSONX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		-1.08%28.55%3.18%19.26%-14.78%11.95%9.87%23.36%-13.59%21.96%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TSONX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TSONX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.70% соответственно.

TSONX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
19.83%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.40%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TSONX:
TSONX с DFSPXTSONX с TCIEXTSONX с APHIXTSONX с TVIIXTSONX с TISCXTSONX с EPDIXTSONX с SWRLX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TSONX и TBGVX

TSONX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

Доходность на риск

TSONX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSONX
Ранг доходности на риск TSONX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSONX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSONX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSONX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSONX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSONX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSONX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSONXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.58

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.13

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.58

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSONX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSONX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSONX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSONXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между TSONX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSONX и TBGVX

Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		5.87%5.80%3.25%3.21%2.31%3.13%1.48%1.63%2.52%0.04%2.57%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TSONX и TBGVX

Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSONXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-50.97%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-9.56%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-17.71%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-31.18%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-7.46%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.09%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.66%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSONX и TBGVX

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSONXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.70%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

7.39%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.36%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.03%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

12.64%

+3.99%