Сравнение TSONX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TSONX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TSONX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSONX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | -1.08% | 28.55% | 3.18% | 19.26% | -14.78% | 11.95% | 9.87% | 23.36% | -13.59% | 21.96% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TSONX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TSONX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.04% соответственно.
TSONX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.40%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSONX и PPYPX
TSONX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TSONX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TSONX
PPYPX
Сравнение TSONX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSONX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.24 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.85 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.83 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 13.07 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.24 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSONX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSONX и PPYPX
Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 5.87% | 5.80% | 3.25% | 3.21% | 2.31% | 3.13% | 1.48% | 1.63% | 2.52% | 0.04% | 2.57% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок TSONX и PPYPX
Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -42.48% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -10.21% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -35.65% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -42.48% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.08% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.28% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.43% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSONX и PPYPX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.49% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 10.15% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 15.41% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 19.61% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.08% | -2.45% |