PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSONX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSONX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

TSONX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TSONX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSONX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		-1.08%28.55%3.18%19.26%-14.78%11.95%9.87%23.36%-13.59%21.96%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, TSONX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TSONX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.22% соответственно.

TSONX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
19.83%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.40%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TSONX:
TSONX с DFSPXTSONX с TCIEXTSONX с TISCXTSONX с APHIXTSONX с TVIIXTSONX с EPDIXTSONX с SWRLX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий TSONX и IVFIX

TSONX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

Доходность на риск

TSONX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSONX
Ранг доходности на риск TSONX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSONX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSONX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSONX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSONX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSONX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSONX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSONXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.12

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.75

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.40

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

18.54

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSONX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSONX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSONX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSONXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.12

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между TSONX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSONX и IVFIX

Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		5.87%5.80%3.25%3.21%2.31%3.13%1.48%1.63%2.52%0.04%2.57%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок TSONX и IVFIX

Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSONXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-51.49%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-8.47%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-21.29%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.46%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-5.22%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-11.69%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.01%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSONX и IVFIX

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSONXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.59%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

8.19%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.67%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.97%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.74%

+1.89%