Сравнение TSMY с IETH
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSMY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -41.48%.
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -10.33%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -41.48%
- 6 месяцев
- -41.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 4.73% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -41.48% | -28.43% |
Correlation
The correlation between TSMY and IETH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. IETH — Ранг доходности на риск
TSMY
IETH
Сравнение TSMY c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | -1.20 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и IETH
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки IETH в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -59.55% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -59.55% | +53.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -37.34% | +31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 60.67% | -31.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 60.67% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 60.67% | -27.20% |
Сравнение комиссий TSMY и IETH
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и IETH
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.24%, что больше доходности IETH в 53.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 53.14% | 18.26% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and IETH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 56.24%, compared with 53.14% for IETH.
They also come from different issuers: YieldMax and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор