Сравнение TSMX с CMGG
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 80.35%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -37.52%.
TSMX
- 1 день
- -13.50%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 80.35%
- 6 месяцев
- 88.28%
- 1 год
- 240.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 80.35% | 11.92% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 36.20% |
Correlation
The correlation between TSMX and CMGG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. CMGG — Ранг доходности на риск
TSMX
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMX c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и CMGG
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -56.75% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -48.19% | +34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -23.37% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 68.93% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.69% | 68.93% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.69% | 68.93% | +13.76% |
Сравнение комиссий TSMX и CMGG
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и CMGG
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.58% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and CMGG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор