PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

TSMU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и XTAP

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий TSMU и XTAP

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

TSMU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.16

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.79

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

1.45

+4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

9.90

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.16

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.70

+0.21

Корреляция

Корреляция между TSMU и XTAP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и XTAP

Ни TSMU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и XTAP

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-22.13%

-41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-11.83%

-23.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

0.00%

-24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-3.57%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

1.73%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и XTAP

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

0.99%

+26.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

2.61%

+51.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

14.34%

+62.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

14.60%

+66.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

14.60%

+66.21%