Сравнение TSMU с BENJ
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 224.68% vs 3.79% for BENJ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 76.82%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.64%.
TSMU
- 1 день
- -13.58%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 76.82%
- 6 месяцев
- 84.23%
- 1 год
- 224.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 76.82% | 40.12% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.64% | 3.72% |
Correlation
The correlation between TSMU and BENJ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. BENJ — Ранг доходности на риск
TSMU
BENJ
Сравнение TSMU c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMU | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 4.85 | -3.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 9.74 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | 45.97 | -25.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMU и BENJ
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -0.39% | -63.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -0.39% | -34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | 0.00% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -0.02% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 0.08% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и BENJ
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 32.59% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.59% | 0.11% | +32.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 0.25% | +59.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 0.67% | +75.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.32% | 0.60% | +81.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.32% | 0.60% | +81.72% |
Сравнение комиссий TSMU и BENJ
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и BENJ
Ни TSMU, ни BENJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSMU and BENJ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMU has higher volatility (32.59%) compared to BENJ (0.11%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs BENJ's -0.39%.
On 1-year performance, TSMU leads with 224.68% vs 3.79% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 224.68% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSMU and BENJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSMU is categorized as Leveraged Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Horizon. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.40% for BENJ.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор