Сравнение TSMG с FUTG
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 86.06%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | 1.60% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between TSMG and FUTG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. FUTG — Ранг доходности на риск
TSMG
FUTG
Сравнение TSMG c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | -0.66 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и FUTG
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -86.19% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -84.29% | +80.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -40.35% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.74% | 136.01% | -64.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.06% | 136.01% | -54.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.06% | 136.01% | -54.95% |
Сравнение комиссий TSMG и FUTG
И TSMG, и FUTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и FUTG
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and FUTG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG and FUTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор