Сравнение TSMG с CRCG
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for CRCG.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и CRCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у CRCG с доходностью -69.90%.
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCG
- 1 день
- -15.13%
- 1 месяц
- -47.59%
- 6 месяцев
- -66.98%
- С начала года
- -69.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и CRCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 46.40% |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -69.90% | -83.23% |
Correlation
The correlation between TSMG and CRCG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. CRCG — Ранг доходности на риск
TSMG
CRCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMG c CRCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | CRCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и CRCG
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки CRCG в -95.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и CRCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | CRCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -95.05% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -95.05% | +67.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -71.91% | +55.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и CRCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | CRCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.56% | 195.44% | -115.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.12% | 195.44% | -111.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.12% | 195.44% | -111.32% |
Сравнение комиссий TSMG и CRCG
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRCG в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и CRCG
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как CRCG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and CRCG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CRCG.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.00% for CRCG.
Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.78% for CRCG.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и CRCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор