PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с 0700.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с 0700.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and 0700.HK (Tencent Holdings Ltd) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while 0700.HK operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 12.07%/yr for 0700.HK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и 0700.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSM торгуется в USD, в то время как 0700.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0700.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у 0700.HK с доходностью -22.23%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции 0700.HK по среднегодовой доходности: 35.80% против 12.07% соответственно.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
1.72%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
103.01%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

0700.HK

1 день
1.42%
1 месяц
1.88%
С начала года
-22.23%
6 месяцев
-24.36%
1 год
-7.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и 0700.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		-22.23%44.65%43.98%-6.78%-24.42%-19.22%51.36%20.60%-22.66%112.97%

Correlation

The correlation between TSM and 0700.HK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.18

The correlation between TSM and 0700.HK shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Tencent Holdings Ltd

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с 0700.HK:
0700.HK с 9988.HK0700.HK с AAPL0700.HK с 0857.HK0700.HK с 1211.HK0700.HK с BILI0700.HK с QQQ0700.HK с 0388.HK

Доходность на риск

TSM vs. 0700.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
0700.HK
Ранг доходности на риск 0700.HK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0700.HK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0700.HK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0700.HK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0700.HK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0700.HK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c 0700.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSM0700.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.27

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-0.21

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

-0.22

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

-0.47

+19.90

TSM vs. 0700.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа 0700.HK равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и 0700.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и 0700.HK

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки 0700.HK в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и 0700.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSM0700.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-73.13%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-36.95%

+18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-36.95%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-65.90%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-73.13%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-32.18%

+27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-19.68%

-23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

16.80%

-11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и 0700.HK

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK) имеют волатильность 13.42% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSM0700.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

13.13%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

23.71%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

29.65%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

39.33%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

35.57%

-1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и 0700.HK

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности 0700.HK в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		1.14%0.75%0.82%0.82%0.50%0.38%0.23%0.29%0.31%0.16%0.27%0.26%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и 0700.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Tencent Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, 0700.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

TSM and 0700.HK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и 0700.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор