PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с XTAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 17.54%/yr for XTAP. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 13.57%.

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.49%

XTAP

1 день
0.06%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
$799.42M$664.03M$919.05M

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
$38.30K$26.56K$25.98K

Сравнение доходности по годам TSLL и XTAP

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-58.70%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		13.57%17.58%14.26%23.46%-8.89%

Correlation

The correlation between TSLL and XTAP is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.51

The correlation between TSLL and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLL и XTAP

Секторы
TSLL
XTAP

Потребительский циклический сектор

100.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
XTAP
9.9%

Сырьевые материалы

TSLL

-

XTAP
1.7%

Коммуникационные услуги

TSLL

-

XTAP
10.7%

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

XTAP
4.5%

Энергетика

TSLL

-

XTAP
3.1%

Финансовые услуги

TSLL

-

XTAP
10.9%

Здравоохранение

TSLL

-

XTAP
8.3%

Промышленность

TSLL

-

XTAP
7.8%

Недвижимость

TSLL

-

XTAP
1.8%

Технологии

TSLL

-

XTAP
39.1%

Коммунальные услуги

TSLL

-

XTAP
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

TSLL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
4.06

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
6.63

-6.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

2.03

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

11.44

-11.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

58.57

-59.29

TSLL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и XTAP

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-22.13%

-60.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.13%

-1.72%

-68.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-11.83%

-71.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.15%

0.00%

-79.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-3.35%

-51.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.41%

0.33%

+32.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и XTAP

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.99%

1.64%

+37.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.64%

4.04%

+66.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.39%

4.85%

+87.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.70%

14.53%

+93.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.70%

14.22%

+93.48%

Сравнение комиссий TSLL и XTAP

TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и XTAP

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and XTAP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs XTAP's -22.13%.

On 3-year performance, XTAP leads with 17.54% vs -18.07% for TSLL. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTAP has performed better with a 17.54% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор