Сравнение TSLL с CSHP
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned -13.37% vs 3.94% for CSHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 100.54% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TSLL and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between TSLL and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TSLL
CSHP
Сравнение TSLL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 6.46 | -5.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 65.45 | -65.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 381.67 | -382.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и CSHP
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -0.08% | -82.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -0.06% | -54.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.52% | -0.04% | -68.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -0.00% | -53.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 0.01% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и CSHP
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 0.16% | +28.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 0.27% | +56.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 0.36% | +88.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.91% | 0.41% | +106.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.91% | 0.41% | +106.50% |
Сравнение комиссий TSLL и CSHP
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и CSHP
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -13.37% for TSLL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.91% for CSHP.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор