PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с RTXG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSLG returned -12.69% vs 41.48% for RTXG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -4.29%.

TSLG

1 день
-11.63%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-37.23%
6 месяцев
-46.41%
1 год
-12.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTXG

1 день
5.07%
1 месяц
9.01%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-6.71%
1 год
41.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и RTXG

2026 (YTD)2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-37.23%104.19%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		-4.29%60.90%

Correlation

The correlation between TSLG and RTXG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с NBIG
Часто сравнивают с RTXG:
RTXG с KORURTXG с NBIGRTXG с COTGRTXG с RTXRTXG с TQQQRTXG с GEVGRTXG с AMDG

Доходность на риск

TSLG vs. RTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 77
Ранг коэф-та Мартина
RTXG
Ранг доходности на риск RTXG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLGRTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.84

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.46

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.11

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

2.78

-3.25

TSLG vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа RTXG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и RTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLG и RTXG

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и RTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGRTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-37.49%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-37.49%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.29%

-26.83%

-41.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.78%

-9.63%

-49.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.68%

14.97%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и RTXG

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGRTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

18.81%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.01%

38.71%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.25%

50.00%

+39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.05%

50.19%

+64.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.05%

50.19%

+64.86%

Сравнение комиссий TSLG и RTXG

И TSLG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и RTXG

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности RTXG в 6.65%

ПозицияTTM2025
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		6.65%6.36%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.43%6.55%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and RTXG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (29.15%) compared to RTXG (18.81%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs RTXG's -37.49%.

On 1-year performance, RTXG leads with 41.48% vs -12.69% for TSLG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 18.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RTXG has performed better with a 41.48% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG and RTXG have the same expense ratio: 0.75% per year.

TSLG has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 6.65% for RTXG.

RTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и RTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор