PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLG с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с PYPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSLG returned 7.16% vs -56.05% for PYPG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -36.05%, что значительно ниже, чем у PYPG с доходностью -23.41%.

TSLG

1 день
-1.97%
1 месяц
-10.11%
6 месяцев
-32.12%
С начала года
-36.05%
1 год
7.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPG

1 день
4.02%
1 месяц
61.13%
6 месяцев
-18.36%
С начала года
-23.41%
1 год
-56.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и PYPG

2026 (YTD)2025
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-36.05%99.66%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-23.41%-20.19%

Correlation

The correlation between TSLG and PYPG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с TERG
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с ADBGPYPG с BISPYPG с BRKWPYPG с BMNGPYPG с AMDG

Доходность на риск

TSLG vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLGPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.66

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.67

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.71

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.00

+1.24

TSLG vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PYPG равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLG и PYPG

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-79.52%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-79.52%

+24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.70%

-61.72%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-41.31%

-17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.85%

56.30%

-27.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и PYPG

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеют волатильность 33.68% и 34.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.68%

34.53%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.59%

77.11%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.39%

85.35%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.26%

83.28%

+31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.26%

83.28%

+31.98%

Сравнение комиссий TSLG и PYPG

И TSLG, и PYPG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и PYPG

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.24%6.55%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and PYPG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (34.53%) compared to TSLG (33.68%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, TSLG leads with 7.16% vs -56.05% for PYPG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 33.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.16% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG and PYPG have the same expense ratio: 0.75% per year.

TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 0.00% for PYPG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор