Сравнение TSL с FUTG
TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности TSL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
TSL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSL и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -9.40% | 4.59% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between TSL and FUTG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSL vs. FUTG — Ранг доходности на риск
TSL
FUTG
Сравнение TSL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.66 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TSL и FUTG
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -86.19% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -84.29% | +59.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -40.35% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.94% | 136.01% | -78.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.18% | 136.01% | -62.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.18% | 136.01% | -62.83% |
Сравнение комиссий TSL и FUTG
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и FUTG
Ни TSL, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSL and FUTG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
TSL and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для TSL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор