Сравнение TSIMX с BRUFX
TSIMX (TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSIMX returned 7.91%/yr vs 7.67%/yr for BRUFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSIMX charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.
Доходность
Сравнение доходности TSIMX и BRUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSIMX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 16.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSIMX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции BRUFX немного отстают с 7.67%.
TSIMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 8.12%
BRUFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.67%
- Всё время*
- 9.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSIMX и BRUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIMX TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund | 5.31% | 14.84% | 10.44% | 16.18% | -17.07% | 9.97% | 15.44% | 20.51% | -6.99% | 15.01% |
BRUFX Bruce Fund | 16.54% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
Correlation
The correlation between TSIMX and BRUFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between TSIMX and BRUFX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSIMX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск
TSIMX
BRUFX
Сравнение TSIMX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSIMX | BRUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.78 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 16.80 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSIMX и BRUFX
Максимальная просадка TSIMX за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIMX и BRUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSIMX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -44.50% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.67% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.36% | -9.66% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -17.91% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -25.44% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -9.04% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIMX и BRUFX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX) составляет 2.53%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSIMX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.91% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.44% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 10.68% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.57% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 11.64% | -0.78% |
Сравнение комиссий TSIMX и BRUFX
TSIMX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIMX и BRUFX
Дивидендная доходность TSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности BRUFX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.45% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
TSIMX TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund | 5.88% | 6.57% | 3.03% | 2.69% | 7.25% | 9.67% | 5.65% | 4.63% | 4.91% | 1.67% | 3.98% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
TSIMX and BRUFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRUFX has higher volatility (2.91%) compared to TSIMX (2.53%). In terms of maximum drawdown, TSIMX dropped -24.59% vs BRUFX's -44.50%.
BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSIMX и BRUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор