PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87245R8390

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

8 дек. 2011 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TSIMX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX) показал доход в 3.30% с начала года и 7.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSIMX составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TSIMX

С начала года

3.30%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

0.54%

1 год

7.94%

3 года

6.14%

5 лет

4.62%

10 лет

3.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSIMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.24%0.27%-2.69%0.27%3.27%3.30%
20240.36%2.54%2.45%-3.12%3.22%1.61%1.78%1.82%1.35%-2.03%2.68%-2.67%10.17%
20235.67%-2.41%2.25%1.02%-0.78%3.73%2.27%-1.92%-3.53%-2.28%7.07%4.66%16.17%
2022-4.26%-2.66%0.17%-6.41%0.15%-6.34%5.54%-3.03%-7.38%3.88%6.05%-7.53%-20.87%
2021-0.57%1.66%1.15%3.12%0.97%1.18%0.65%1.36%-2.99%3.01%-2.16%-3.86%3.29%
2020-0.00%-4.23%-10.88%8.33%4.30%2.46%4.03%3.88%-1.90%-1.27%8.13%0.02%11.84%
20196.14%2.10%1.21%2.33%-3.42%4.54%0.50%-0.35%0.62%-1.21%1.78%2.11%17.25%
20183.26%-2.68%-0.89%0.00%1.14%-0.32%1.70%0.98%-0.24%-5.84%0.66%-6.47%-8.81%
20172.00%1.96%0.92%1.61%1.36%0.28%2.01%0.73%1.41%1.43%1.27%0.18%16.24%
2016-3.61%-0.51%4.95%1.14%0.89%-0.31%3.15%0.39%0.69%-1.55%0.47%-0.84%4.70%
2015-0.16%3.47%-0.19%0.92%0.61%-1.40%1.00%-4.33%-2.01%4.63%-0.00%-3.93%-1.75%
2014-1.67%3.63%-0.66%0.00%1.65%1.59%-1.60%2.41%-2.17%1.32%1.46%-2.09%3.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSIMX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TSIMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSIMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.37$0.91$1.52$0.89$0.68$0.62$0.48$0.50$0.56$0.54

Дивидендный доход

2.99%3.03%2.69%7.44%9.67%5.65%4.69%4.91%3.40%3.98%4.55%4.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.23$0.45
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.37
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.78$0.91
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.39$1.52
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.76$0.89
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.39$0.00$0.15$0.68
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.48$0.62
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.34$0.48
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.38$0.50
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.45$0.56
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.43$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.25%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-24.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-15.54%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-13.98%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.393
-7.13%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5217 авг. 2012 г.95
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...