- ISIN
- US87245R8390
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 8 дек. 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSIMX
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции TSIMX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,312.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX) показал доход в 5.17% с начала года и 13.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSIMX составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TSIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TSIMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 1.36% | -5.38% | 5.75% | 2.26% | -0.42% | 5.17% | ||||||
| 2025 | 2.24% | 0.27% | -2.69% | 0.27% | 3.27% | 3.52% | 0.38% | 2.17% | 2.42% | 1.53% | 0.42% | 0.27% | 14.84% |
| 2024 | 0.36% | 2.54% | 2.45% | -3.12% | 3.22% | 1.61% | 1.78% | 1.82% | 1.35% | -2.03% | 2.68% | -2.43% | 10.44% |
| 2023 | 5.67% | -2.41% | 2.25% | 1.02% | -0.78% | 3.74% | 2.27% | -1.92% | -3.53% | -2.28% | 7.07% | 4.66% | 16.18% |
| 2022 | -4.26% | -2.66% | -0.00% | -6.41% | 0.15% | -6.34% | 5.54% | -3.03% | -7.38% | 3.88% | 6.05% | -2.92% | -17.07% |
| 2021 | -0.57% | 1.66% | 1.15% | 3.12% | 0.97% | 1.18% | 0.65% | 1.36% | -2.99% | 3.01% | -2.16% | 2.35% | 9.97% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund has an annualized alpha of 0.41%, beta of 0.58, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2011.
- This fund participated in 71.35% of S&P 500 Index downside but only 60.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 60.98%
- Участие в снижении
- 71.35%
Комиссия
Комиссия TSIMX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSIMX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund (TSIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.18 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 9.54 | -0.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.04 | $0.45 | $0.37 | $0.88 | $1.52 | $0.89 | $0.67 | $0.62 | $0.24 | $0.50 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.80% | 6.57% | 3.03% | 2.69% | 7.25% | 9.67% | 5.65% | 4.63% | 4.91% | 1.67% | 3.98% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.74%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.86%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.34%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 9d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.36%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| TSIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -56.78% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -9.10% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.36% | -18.90% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -25.43% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -33.92% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.36% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.71% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.07% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSIMX
Добавьте TIAA-CREF Lifestyle Moderate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSIMX