PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

TSI управляется TCW. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий TSI и MZLSX

MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

TSI vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.65

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

3.75

-4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.66

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.58

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

12.66

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.65

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

2.16

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.67

-1.21

Корреляция

Корреляция между TSI и MZLSX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и MZLSX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSI и MZLSX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-12.66%

-47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-1.61%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-6.09%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-1.61%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-0.86%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.33%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и MZLSX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.81%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

1.15%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

1.59%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

1.59%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

2.13%

+11.94%