Сравнение TSI с JSVIX
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and JSVIX (Easterly Income Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, TSI returned 2.14%/yr vs 3.30%/yr for JSVIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и JSVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.37%.
TSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
JSVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSI и JSVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -2.36% |
JSVIX Easterly Income Opportunities Fund | 0.37% | 7.88% | 8.22% | 5.92% | -6.27% | 4.79% | 14.05% | 7.32% | 1.26% |
Correlation
The correlation between TSI and JSVIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. JSVIX — Ранг доходности на риск
TSI
JSVIX
Сравнение TSI c JSVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSI | JSVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.72 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.45 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.16 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSI | JSVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.94 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.33 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.16 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок TSI и JSVIX
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и JSVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | JSVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -8.75% | -51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -1.49% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -1.49% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -8.75% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -1.16% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -1.71% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.56% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и JSVIX
TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | JSVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.40% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 1.18% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 1.74% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 2.49% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 2.56% | +11.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и JSVIX
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности JSVIX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSVIX Easterly Income Opportunities Fund | 5.03% | 4.83% | 5.88% | 5.33% | 5.57% | 5.34% | 6.69% | 6.29% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and JSVIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSI has higher volatility (1.85%) compared to JSVIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs JSVIX's -8.75%.
JSVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и JSVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор