PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

TSI управляется TCW. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.86%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-2.36%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

TSI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-1.27%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.49%
10 лет*
5.28%

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с HYDBTSI с EIX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с MMT

Сравнение комиссий TSI и JSVIX

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund

Доходность на риск

TSI vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 55
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

2.95

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

4.45

-4.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.71

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.34

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

19.97

-20.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.95

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.40

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.18

-1.71

Корреляция

Корреляция между TSI и JSVIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и JSVIX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.24%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSI и JSVIX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-8.75%

-51.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-1.48%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-8.75%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.28%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-1.72%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.32%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и JSVIX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

0.73%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

1.25%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

2.08%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

2.48%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

2.58%

+11.49%