Сравнение TSGB.L с SPYW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).
TSGB.L и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSGB.L и SPYW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGB.L и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 0.86% | 19.46% | 12.13% | 14.14% | -7.29% | 19.71% | 9.42% | 11.77% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.72% | 26.49% | 3.57% | 15.58% | -6.36% | 6.29% | -6.87% | 13.28% |
Разные валюты инструментов
TSGB.L торгуется в GBP, в то время как SPYW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYW.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSGB.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.72%.
TSGB.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGB.L и SPYW.DE
TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Доходность на риск
TSGB.L vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
TSGB.L
SPYW.DE
Сравнение TSGB.L c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGB.L | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.05 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.98 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGB.L | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TSGB.L и SPYW.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGB.L и SPYW.DE
Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 2.22% | 2.23% | 2.63% | 2.56% | 2.67% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.63% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок TSGB.L и SPYW.DE
Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и SPYW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGB.L | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -38.68% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.91% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -23.97% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.42% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -5.66% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.72% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGB.L и SPYW.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGB.L | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.83% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.61% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 13.80% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 13.70% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.06% | -0.10% |