Сравнение TSFIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSFIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -2.03% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSFIX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.49% соответственно.
TSFIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.15%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSFIX и VSMAX
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
TSFIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TSFIX
VSMAX
Сравнение TSFIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSFIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.91 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.38 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.95 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSFIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.91 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TSFIX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и VSMAX
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 5.99% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и VSMAX
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSFIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -59.68% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -14.30% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -28.14% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -41.82% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.11% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -9.75% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.32% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и VSMAX
Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSFIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.82% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.61% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.80% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.74% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.54% | +0.21% |