Сравнение TSFIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSFIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -3.86% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TSFIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.16% соответственно.
TSFIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 8.94%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSFIX и VSCIX
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
TSFIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
TSFIX
VSCIX
Сравнение TSFIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSFIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.21 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSFIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSFIX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и VSCIX
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 6.10% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и VSCIX
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSFIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -59.66% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -14.30% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -28.13% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -41.81% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.97% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.18% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.29% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и VSCIX
Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSFIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.90% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 12.22% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 21.62% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.70% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 21.53% | +0.21% |