Сравнение TSFA.F с TSM
TSFA.F (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TSFA.F returned 32.80%/yr vs 35.87%/yr for TSM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSFA.F и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSFA.F торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSFA.F показывает доходность 49.91%, а TSM немного ниже – 48.49%. За последние 10 лет акции TSFA.F уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 32.80% против 35.87% соответственно.
TSFA.F
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 49.91%
- 6 месяцев
- 49.34%
- 1 год
- 116.46%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- 31.35%
- 10 лет*
- 32.80%
TSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 48.49%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 118.21%
- 3 года*
- 62.47%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам TSFA.F и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFA.F Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 49.91% | 31.88% | 105.37% | 34.35% | -34.01% | 21.89% | 59.97% | 69.22% | -3.21% | 22.17% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 39.69% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 20.48% | 76.79% | 68.57% | 1.02% | 24.08% |
Correlation
The correlation between TSFA.F and TSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, TSFA.F and TSM have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSFA.F vs. TSM — Ранг доходности на риск
TSFA.F
TSM
Сравнение TSFA.F c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSFA.F) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSFA.F | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 7.59 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.07 | 24.84 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSFA.F | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TSFA.F и TSM
Максимальная просадка TSFA.F за все время составила -83.85%, что больше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFA.F и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSFA.F | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.85% | -50.24% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -15.66% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.95% | -40.23% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.74% | -50.24% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.74% | -50.24% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -10.49% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.78% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFA.F и TSM
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSFA.F) составляет 8.81%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что TSFA.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSFA.F | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 9.81% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 26.50% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.04% | 35.44% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.89% | 36.58% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 33.82% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFA.F и TSM
Дивидендная доходность TSFA.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TSM в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFA.F Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.08% | 0.09% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.80% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSFA.F и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TSFA.F and TSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TSFA.F и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор