Сравнение TSES с USNG
TSES (Truth Social American Energy Security ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. TSES is passively managed, while USNG is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSES charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности TSES и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSES показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 28.87%.
TSES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 21.91%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSES и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 22.65% | -0.71% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 28.87% | 0.32% |
Correlation
The correlation between TSES and USNG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSES vs. USNG — Ранг доходности на риск
TSES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USNG
Сравнение TSES c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Energy Security ETF (TSES) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSES | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSES и USNG
Максимальная просадка TSES за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSES и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSES | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -6.82% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.97% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.63% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSES и USNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSES | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 16.92% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.77% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.77% | -1.31% |
Сравнение комиссий TSES и USNG
TSES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSES и USNG
Дивидендная доходность TSES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USNG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 0.85% | 0.00% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.49% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TSES and USNG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for TSES.
USNG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.85% for TSES.
They also come from different issuers: Truth Social Funds and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for TSES and 0.59% for USNG.
Подберите оптимальное распределение для TSES и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор