Сравнение TSES с PSCE
TSES (Truth Social American Energy Security ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - TSES tracks the Truth Social - Yorkville American Energy Security Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSES charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности TSES и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSES показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.92%.
TSES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 32.92%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение доходности по годам TSES и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 22.65% | -0.71% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.92% | -0.27% |
Correlation
The correlation between TSES and PSCE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSES vs. PSCE — Ранг доходности на риск
TSES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCE
Сравнение TSES c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Energy Security ETF (TSES) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSES | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSES и PSCE
Максимальная просадка TSES за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSES и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSES | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -96.21% | +89.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -76.38% | +71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -58.94% | +57.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSES и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSES | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 27.26% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 37.16% | -21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 43.03% | -27.57% |
Сравнение комиссий TSES и PSCE
TSES берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSES и PSCE
Дивидендная доходность TSES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PSCE в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.27% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSES and PSCE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for TSES.
PSCE has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.85% for TSES.
TSES tracks Truth Social - Yorkville American Energy Security Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TSES and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для TSES и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор