Сравнение TSEP с UXJL
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TSEP returned 18.78% vs 24.69% for UXJL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 13.99%.
TSEP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.66%
UXJL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.85K | $58.95K | $86.10K | |
| $18.33K | $20.19K | $23.01K |
Сравнение доходности по годам TSEP и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 10.69% | 7.30% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 13.99% | 8.62% |
Correlation
The correlation between TSEP and UXJL is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between TSEP and UXJL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. UXJL — Ранг доходности на риск
TSEP
UXJL
Сравнение TSEP c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.41 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 9.68 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и UXJL
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, примерно равная максимальной просадке UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -10.29% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -10.29% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.65% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.56% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и UXJL
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) составляет 2.76%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что TSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.50% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 11.76% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 14.63% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 14.57% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 14.57% | -3.30% |
Сравнение комиссий TSEP и UXJL
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и UXJL
Ни TSEP, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEP and UXJL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJL has higher volatility (4.50%) compared to TSEP (2.76%). In terms of maximum drawdown, TSEP dropped -9.83% vs UXJL's -10.29%.
On 1-year performance, UXJL leads with 24.69% vs 18.78% for TSEP. On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TSEP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJL has performed better with a 24.69% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
TSEP and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.85% for UXJL.
TSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор