Сравнение TSEL с TLG
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Touchstone. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.67% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и TLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и TLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 10.15% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
Correlation
The correlation between TSEL and TLG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. TLG — Ранг доходности на риск
TSEL
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSEL c TLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Touchstone Large Company Growth ETF (TLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | TLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и TLG
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки TLG в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и TLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -9.38% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -7.33% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -3.16% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и TLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 23.11% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 23.11% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 23.11% | +3.89% |
Сравнение комиссий TSEL и TLG
И TSEL, и TLG имеют комиссию равную 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и TLG
Ни TSEL, ни TLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSEL and TLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.67% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSEL and TLG have the same expense ratio: 0.67% per year.
TSEL and TLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и TLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор