Сравнение TSEL с IBID
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TSEL is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.68% |
Correlation
The correlation between TSEL and IBID is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. IBID — Ранг доходности на риск
TSEL
IBID
Сравнение TSEL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.67 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.90 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 23.84 | -24.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и IBID
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -1.28% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -0.55% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.18% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -0.23% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 0.16% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и IBID
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 0.41% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 0.91% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 1.24% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 2.23% | +24.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 2.23% | +24.77% |
Сравнение комиссий TSEL и IBID
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и IBID
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and IBID have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -1.89% for TSEL. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор