Сравнение TSEL с BWET
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. TSEL is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 94.89% |
Correlation
The correlation between TSEL and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. BWET — Ранг доходности на риск
TSEL
BWET
Сравнение TSEL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.89 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 46.63 | -46.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 176.08 | -176.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и BWET
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -56.90% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -41.22% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -10.91% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -23.65% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 10.89% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и BWET
Текущая волатильность для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) составляет 8.31%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что TSEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 48.58% | -40.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 96.67% | -78.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 107.50% | -85.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 74.64% | -47.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 74.64% | -47.64% |
Сравнение комиссий TSEL и BWET
TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и BWET
Ни TSEL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEL and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to TSEL (8.31%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -1.89% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TSEL has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TSEL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Touchstone and Amplify. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор