Сравнение TSE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinseo PLC (TSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TSE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSE Trinseo PLC | -53.72% | -90.17% | -38.42% | -62.31% | -55.07% | 3.47% | 46.65% | -15.61% | -35.66% | 24.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TSE показывает доходность -53.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TSE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -38.45% против 14.06% соответственно.
TSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -53.72%
- 6 месяцев
- -89.78%
- 1 год
- -93.88%
- 3 года*
- -77.53%
- 5 лет*
- -67.08%
- 10 лет*
- -38.45%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSE vs. SPY — Ранг доходности на риск
TSE
SPY
Сравнение TSE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinseo PLC (TSE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.96 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | 1.49 | -4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.53 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.27 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.96 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.70 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.79 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.56 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между TSE и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSE и SPY
Дивидендная доходность TSE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSE Trinseo PLC | 8.70% | 6.04% | 0.78% | 5.73% | 5.64% | 1.07% | 3.12% | 4.30% | 3.32% | 1.82% | 1.01% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSE и SPY
Максимальная просадка TSE за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -55.19% | -44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.67% | -12.05% | -82.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | -24.50% | -75.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -33.72% | -65.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -5.53% | -94.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.68% | -9.09% | -35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.58% | 2.54% | +60.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSE и SPY
Текущая волатильность для Trinseo PLC (TSE) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.35% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.83% | 9.50% | +75.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.98% | 19.06% | +90.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.91% | 17.06% | +67.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 17.92% | +51.40% |