PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDOX с TOBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDOX с TOBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) and TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) are both mutual funds - TSDOX is a Ultrashort Bond fund managed by Touchstone, while TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TSDOX returned 2.65%/yr vs 2.06%/yr for TOBAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TSDOX charges 0.69%/yr vs 0.83%/yr for TOBAX.

Доходность

Сравнение доходности TSDOX и TOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDOX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TOBAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TSDOX превзошли акции TOBAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.06% соответственно.

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.43%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.65%

TOBAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.62%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDOX и TOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		1.59%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.20%1.25%3.07%1.63%1.32%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.23%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%

Correlation

The correlation between TSDOX and TOBAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1994 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Touchstone Active Bond Fund

Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FULBXTSDOX с FALNTSDOX с SENCXTSDOX с CUTAXTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с TMPFX
Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCX

Доходность на риск

TSDOX vs. TOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDOX c TOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDOXTOBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.55

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
2.32

+7.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.87

1.28

+2.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.54

2.04

+18.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.75

6.18

+59.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDOX vs. TOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDOX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа TOBAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDOX и TOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDOXTOBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.55

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.70

0.04

+2.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

0.43

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.90

+0.87

Просадки

Сравнение просадок TSDOX и TOBAX

Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и TOBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDOXTOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-19.73%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-2.88%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.32%

-6.12%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.50%

-19.73%

+18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.27%

-19.73%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.43%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.95%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDOX и TOBAX

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.42%, в то время как у Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDOXTOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.39%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.74%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

3.81%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

5.80%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

4.81%

-3.48%

Сравнение комиссий TSDOX и TOBAX

TSDOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TOBAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDOX и TOBAX

Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности TOBAX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.02%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.33%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%

Часто задаваемые вопросы

TSDOX and TOBAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOBAX has higher volatility (1.39%) compared to TSDOX (0.42%). In terms of maximum drawdown, TSDOX dropped -5.27% vs TOBAX's -19.73%.

TSDOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDOX и TOBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор