Сравнение TSCSX с TWAAX
TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and TWAAX (Thrivent International Allocation Fund) are both mutual funds - TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while TWAAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TSCSX returned 13.47%/yr vs 8.81%/yr for TWAAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCSX charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for TWAAX.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и TWAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCSX показывает доходность 17.35%, а TWAAX немного ниже – 16.71%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции TWAAX по среднегодовой доходности: 13.47% против 8.81% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 13.47%
TWAAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам TSCSX и TWAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 17.35% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
TWAAX Thrivent International Allocation Fund | 16.71% | 30.28% | 3.86% | 17.51% | -18.59% | 13.88% | 3.38% | 19.95% | -15.80% | 21.50% |
Correlation
The correlation between TSCSX and TWAAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.74 |
The correlation between TSCSX and TWAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCSX vs. TWAAX — Ранг доходности на риск
TSCSX
TWAAX
Сравнение TSCSX c TWAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Thrivent International Allocation Fund (TWAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCSX | TWAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.74 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 10.51 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и TWAAX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, примерно равная максимальной просадке TWAAX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и TWAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCSX | TWAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -54.24% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -11.98% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -12.95% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -33.71% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -38.87% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -12.66% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и TWAAX
Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 4.96%, в то время как у Thrivent International Allocation Fund (TWAAX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCSX | TWAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.46% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 13.73% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 15.88% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.51% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 16.09% | +6.07% |
Сравнение комиссий TSCSX и TWAAX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TWAAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и TWAAX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности TWAAX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.01% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
TWAAX Thrivent International Allocation Fund | 5.64% | 6.59% | 2.66% | 2.72% | 1.72% | 9.19% | 1.25% | 2.15% | 5.56% | 2.08% | 2.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCSX and TWAAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWAAX has higher volatility (6.46%) compared to TSCSX (4.96%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs TWAAX's -54.24%.
TWAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCSX и TWAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор