Сравнение TSCO.L с UUGRY
TSCO.L (Tesco PLC) and UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) are both stocks. TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, TSCO.L returned 15.99%/yr vs 8.89%/yr for UUGRY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO.L и UUGRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSCO.L торгуется в GBp, в то время как UUGRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUGRY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCO.L показывает доходность 9.36%, а UUGRY немного выше – 9.82%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции UUGRY по среднегодовой доходности: 15.99% против 8.89% соответственно.
TSCO.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 15.99%
UUGRY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам TSCO.L и UUGRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO.L Tesco PLC | 9.36% | 24.45% | 31.78% | 34.79% | -18.79% | 30.32% | -5.37% | 38.15% | -7.70% | 1.70% |
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 9.82% | 18.75% | 2.29% | 15.35% | -6.28% | 23.58% | 1.19% | 34.51% | -7.23% | -0.78% |
Correlation
The correlation between TSCO.L and UUGRY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between TSCO.L and UUGRY shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO.L:
£30.04B
UUGRY:
$12.02B
TSCO.L:
£0.54
UUGRY:
£2.50
TSCO.L:
8.80
UUGRY:
10.47
TSCO.L:
0.48
UUGRY:
0.30
TSCO.L:
0.21
UUGRY:
1.88
TSCO.L:
2.62
UUGRY:
4.00
TSCO.L:
£143.63B
UUGRY:
£4.78B
TSCO.L:
£10.94B
UUGRY:
£3.23B
TSCO.L:
£8.93B
UUGRY:
£2.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO.L vs. UUGRY — Ранг доходности на риск
TSCO.L
UUGRY
Сравнение TSCO.L c UUGRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и United Utilities Group PLC ADR (UUGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO.L | UUGRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.47 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.35 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO.L и UUGRY
Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки UUGRY в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и UUGRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO.L | UUGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.40% | -34.71% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.55% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -16.17% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -28.06% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.40% | -34.30% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -9.62% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -8.99% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.90% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO.L и UUGRY
Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCO.L) составляет 7.05%, в то время как у United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO.L | UUGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 9.64% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 19.39% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 23.24% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 22.37% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 23.92% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO.L и UUGRY
Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности UUGRY в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 3.95% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO.L и UUGRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и United Utilities Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO.L и UUGRY
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
UUGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
UUGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
UUGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO.L and UUGRY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и UUGRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор