Сравнение JSAIY с TSCDY
JSAIY (J Sainsbury PLC OTC) and TSCDY (Tesco PLC) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, JSAIY returned 8.94%/yr vs 17.98%/yr for TSCDY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JSAIY и TSCDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSAIY показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у TSCDY с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции JSAIY уступали акциям TSCDY по среднегодовой доходности: 8.94% против 17.98% соответственно.
JSAIY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 8.94%
TSCDY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам JSAIY и TSCDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSAIY J Sainsbury PLC OTC | -3.71% | 38.77% | -4.71% | 53.24% | -24.18% | 24.25% | 6.22% | -4.80% | 6.68% | 10.51% |
TSCDY Tesco PLC | 2.69% | 32.85% | 30.49% | 43.52% | -29.02% | 65.48% | 0.16% | 41.74% | -12.38% | 12.46% |
Correlation
The correlation between JSAIY and TSCDY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between JSAIY and TSCDY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JSAIY:
$9.65B
TSCDY:
$38.37B
JSAIY:
£1.12
TSCDY:
£1.61
JSAIY:
11.29
TSCDY:
8.52
JSAIY:
0.27
TSCDY:
0.31
JSAIY:
0.11
TSCDY:
0.20
JSAIY:
1.19
TSCDY:
2.53
JSAIY:
£66.39B
TSCDY:
£143.57B
JSAIY:
£4.30B
TSCDY:
£10.62B
JSAIY:
£4.38B
TSCDY:
£9.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSAIY vs. TSCDY — Ранг доходности на риск
JSAIY
TSCDY
Сравнение JSAIY c TSCDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) и Tesco PLC (TSCDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSAIY | TSCDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 2.21 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSAIY и TSCDY
Максимальная просадка JSAIY за все время составила -57.43%, что меньше максимальной просадки TSCDY в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSAIY и TSCDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSAIY | TSCDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.43% | -76.10% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -13.25% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -18.37% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -45.56% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -45.56% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -9.71% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -42.75% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 5.75% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSAIY и TSCDY
Текущая волатильность для J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) составляет 6.76%, в то время как у Tesco PLC (TSCDY) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что JSAIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSAIY | TSCDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.52% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 18.52% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 22.95% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 23.26% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 27.49% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSAIY и TSCDY
Дивидендная доходность JSAIY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности TSCDY в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSAIY J Sainsbury PLC OTC | 7.86% | 7.21% | 4.77% | 4.28% | 6.38% | 3.83% | 4.49% | 4.63% | 3.75% | 3.56% | 4.55% |
TSCDY Tesco PLC | 2.94% | 3.08% | 3.39% | 3.60% | 5.27% | 20.15% | 3.79% | 2.56% | 2.05% | 0.47% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JSAIY и TSCDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J Sainsbury PLC OTC и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JSAIY и TSCDY
JSAIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о валовой прибыли в 993.41M при выручке в 16.04B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
TSCDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 37.62B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
JSAIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила об операционной прибыли в 460.26M при выручке в 16.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
TSCDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.62B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
JSAIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о чистой прибыли в 218.65M при выручке в 16.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
TSCDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 835.66M при выручке в 37.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
JSAIY and TSCDY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCDY has higher volatility (7.52%) compared to JSAIY (6.76%). In terms of maximum drawdown, JSAIY dropped -57.43% vs TSCDY's -76.10%.
TSCDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSAIY и TSCDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор