Сравнение TSCM с FSMB
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FSMB.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и FSMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у FSMB с доходностью 1.26%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и FSMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.26% | 0.07% |
Correlation
The correlation between TSCM and FSMB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. FSMB — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSMB
Сравнение TSCM c FSMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | FSMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и FSMB
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки FSMB в -6.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и FSMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | FSMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -6.32% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.15% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.15% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и FSMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | FSMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 1.40% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 1.96% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 2.91% | +18.24% |
Сравнение комиссий TSCM и FSMB
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и FSMB
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.14% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and FSMB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSMB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FSMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.45% for FSMB.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и FSMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор