Сравнение TSCM с CGHM
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.34%/yr for CGHM.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у CGHM с доходностью 3.04%.
TSCM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и CGHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.79% | -1.32% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.04% | 0.12% |
Correlation
The correlation between TSCM and CGHM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. CGHM — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHM
Сравнение TSCM c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | CGHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и CGHM
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -5.90% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.77% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -1.18% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и CGHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 3.14% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 4.43% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 4.43% | +16.42% |
Сравнение комиссий TSCM и CGHM
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGHM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и CGHM
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.88% | 3.61% | 1.78% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and CGHM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
CGHM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CGHM is High Yield Muni. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.34% for CGHM.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор