Сравнение TSAIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.01% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и PUDZX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSAIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TSAIX
PUDZX
Сравнение TSAIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.65 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.45 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 13.65 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и PUDZX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и PUDZX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -21.53% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.20% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -17.98% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -21.53% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -1.59% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.31% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.47% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и PUDZX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 2.71% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 6.29% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 9.72% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 10.59% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 9.70% | +7.92% |