Сравнение TSAIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -2.31% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и FRGAX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSAIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
TSAIX
FRGAX
Сравнение TSAIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.93 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.74 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.96 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.27 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и FRGAX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и FRGAX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -11.77% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.53% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.02% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.62% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.87% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и FRGAX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.51% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 7.04% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 12.09% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 10.33% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 10.33% | +7.29% |