PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRXS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRXS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 14.80%.


TRXS.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
-0.74%
1 год
3.53%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.91%
10 лет*

XLKQ.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
15.38%
С начала года
14.80%
1 год
27.84%
3 года*
29.05%
5 лет*
22.16%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXS.L и XLKQ.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.74%8.01%-0.64%2.50%-16.05%-3.23%8.89%6.71%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
14.80%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%41.65%

Correlation

The correlation between TRXS.L and XLKQ.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

-0.12

The correlation between TRXS.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TRXS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRXS.L
Ранг доходности на риск TRXS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRXS.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.65

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

4.02

-1.73

TRXS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXS.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRXS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и XLKQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRXS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-38.43%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-16.76%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-28.74%

+21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-28.74%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-9.90%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.07%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

6.92%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXS.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) составляет 1.29%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что TRXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRXS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

7.26%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

16.42%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

21.12%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

26.43%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

23.45%

-16.58%

Сравнение комиссий TRXS.L и XLKQ.L

TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXS.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.28%4.11%4.30%3.44%2.42%1.59%1.77%2.00%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TRXS.L and XLKQ.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

TRXS.L is categorized as Government Bonds, while XLKQ.L is Technology Equities. TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор