Сравнение TRXS.L с VUTA.L
TRXS.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - TRXS.L tracks the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXS.L returned -1.91%/yr vs -0.19%/yr for VUTA.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TRXS.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXS.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRXS.L торгуется в GBp, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VUTA.L с доходностью -0.05%.
TRXS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXS.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.74% | 8.01% | -0.64% | 2.50% | -16.05% | -3.23% | 8.89% | 6.41% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
Correlation
The correlation between TRXS.L and VUTA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TRXS.L and VUTA.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXS.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
TRXS.L
VUTA.L
Сравнение TRXS.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXS.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 1.32 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXS.L и VUTA.L
Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, примерно равная максимальной просадке VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXS.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -25.05% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -5.19% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -21.06% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -21.06% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -19.16% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -17.91% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.28% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXS.L и VUTA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что TRXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXS.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.48% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.50% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.04% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 16.61% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 17.24% | -10.37% |
Сравнение комиссий TRXS.L и VUTA.L
TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXS.L и VUTA.L
Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.28% | 4.11% | 4.30% | 3.44% | 2.42% | 1.59% | 1.77% | 2.00% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRXS.L and VUTA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TRXS.L.
TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор