Сравнение TRXG.L с IBTL.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.22%/yr vs -5.07%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 3.31%.
TRXG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
IBTL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам TRXG.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.77% | 1.08% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | -17.78% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 3.31% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 11.93% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and IBTL.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between TRXG.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
IBTL.L
Сравнение TRXG.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXG.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.18 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и IBTL.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -48.85% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -8.26% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -17.10% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -39.34% | +23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -43.08% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -22.76% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.95% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) составляет 1.76%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.87% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 6.75% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 9.64% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 15.42% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 15.86% | -2.80% |
Сравнение комиссий TRXG.L и IBTL.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и IBTL.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности IBTL.L в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.26% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRXG.L and IBTL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор