Сравнение TRXAX с JNSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и JNSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям JNSMX по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.03% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и JNSMX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.
Доходность на риск
TRXAX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
TRXAX
JNSMX
Сравнение TRXAX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.25 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.79 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.69 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 7.32 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и JNSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и JNSMX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и JNSMX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и JNSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -39.85% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -7.85% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -25.15% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -25.15% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.19% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.98% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.82% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и JNSMX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.33% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 6.59% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 10.64% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 10.37% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 10.11% | -1.84% |