Сравнение TRUT с STHH
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while STHH is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 187.72%.
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 0.43% |
Correlation
The correlation between TRUT and STHH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. STHH — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STHH
Сравнение TRUT c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и STHH
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -33.89% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -8.12% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.17% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 52.67% | -29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 51.51% | -28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 51.51% | -28.30% |
Сравнение комиссий TRUT и STHH
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии STHH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и STHH
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности STHH в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and STHH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for STHH.
STHH has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: VanEck and ADRhedged. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор