PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с NWAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.32%21.53%22.97%22.61%-15.14%21.92%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

TRULX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
6.86%
1 год
21.79%
3 года*
19.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.40%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.43%
1 год
5.14%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий TRULX и NWAUX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core

Доходность на риск

TRULX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.38

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.59

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.66

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

1.53

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.38

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Корреляция

Корреляция между TRULX и NWAUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и NWAUX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.40%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и NWAUX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-21.07%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.57%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-21.07%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-7.22%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.85%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.83%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и NWAUX

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.74%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.29%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.55%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.10%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.04%

+1.05%