PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRUH с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUH с SMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRUH is a Health & Biotech Equities fund managed by VanEck, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TRUH и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TRUH

1 день
2.23%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.38%
6 месяцев
43.30%
С начала года
48.21%
1 год
75.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUH и SMHX

2026 (YTD)
TRUH
VanEck Healthcare TruSector ETF		10.35%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		48.68%

Correlation

The correlation between TRUH and SMHX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Healthcare TruSector ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TRUH:
TRUH с GSKHTRUH с SBIOTRUH с CNCRTRUH с FHLCTRUH с HODLTRUH с BIZDTRUH с FLTR
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с VGTSMHX с AVUV

Доходность на риск

TRUH vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUH c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUHSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.82

—

TRUH vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUH и SMHX

Максимальная просадка TRUH за все время составила -4.51%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUH и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUHSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.51%

-38.53%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-16.94%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-7.47%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUH и SMHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUHSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

38.47%

-20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

41.83%

-24.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

41.83%

-24.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUH и SMHX

Дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности SMHX в 0.02%

ПозицияTTM20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%
TRUH
VanEck Healthcare TruSector ETF		0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUH and SMHX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRUH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.02% for SMHX.

TRUH is categorized as Health & Biotech Equities, while SMHX is Semiconductors.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUH и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор