Сравнение TRUF с KWT
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- С начала года
- -3.48%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUF и KWT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 2.45% |
Correlation
The correlation between TRUF and KWT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. KWT — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KWT
Сравнение TRUF c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и KWT
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -24.37% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -8.14% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -7.29% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и KWT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.35% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.64% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.90% | -0.22% |
Сравнение комиссий TRUF и KWT
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и KWT
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KWT в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.71% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and KWT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.74% for KWT.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор